Сравнение BTC с MAGS
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BTC returned -40.53% vs 23.09% for MAGS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BTC charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности BTC и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
BTC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.37% | -7.50% | 41.93% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 26.23% |
Correlation
The correlation between BTC and MAGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BTC
MAGS
Сравнение BTC c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.25 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 4.21 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и MAGS
Максимальная просадка BTC за все время составила -51.97%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.97% | -29.91% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.97% | -18.62% | -33.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -8.50% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.26% | -4.72% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 5.50% | +24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и MAGS
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 5.86% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.43% | 15.07% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.03% | 20.30% | +23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 25.97% | +22.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 25.97% | +22.33% |
Сравнение комиссий BTC и MAGS
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и MAGS
BTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and MAGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (11.89%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -51.97% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 23.09% vs -40.53% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 23.09% return vs -40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for BTC.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Grayscale and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор