Сравнение BTC с HODL
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BTC is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, BTC returned -38.61% vs -38.56% for HODL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BTC charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BTC и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTC показывает доходность -25.36%, а HODL немного выше – -25.27%.
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -18.34%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -29.73%
- 1 год
- -38.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -25.27% | -6.42% | 43.12% |
Correlation
The correlation between BTC and HODL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BTC and HODL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. HODL — Ранг доходности на риск
BTC
HODL
Сравнение BTC c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.36 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTC и HODL
Максимальная просадка BTC за все время составила -49.34%, примерно равная максимальной просадке HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -49.25% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | -49.25% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.98% | -47.93% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -15.97% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.38% | 28.35% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и HODL
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 9.40% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 9.43% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 34.37% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 43.51% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 49.88% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 49.88% | -1.58% |
Сравнение комиссий BTC и HODL
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HODL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и HODL
Ни BTC, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BTC and HODL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HODL has higher volatility (9.43%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -49.34% vs HODL's -49.25%.
On 1-year performance, HODL leads with -38.56% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HODL has performed better with a -38.56% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HODL.
BTC and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.25% for HODL.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор