Сравнение BTC с GLD
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BTC is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, BTC returned -40.53% vs 23.81% for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BTC charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTC и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -27.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%.
BTC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- -27.37%
- 6 месяцев
- -29.59%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам BTC и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -27.37% | -7.50% | 41.93% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 8.81% |
Correlation
The correlation between BTC and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTC
GLD
Сравнение BTC c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.98 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.81 | -4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и GLD
Максимальная просадка BTC за все время составила -51.97%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.97% | -45.56% | -6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.97% | -24.46% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -22.05% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.26% | -16.16% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.58% | 8.49% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и GLD
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что BTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 7.79% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.43% | 24.10% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.03% | 27.37% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 18.22% | +30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.30% | 16.08% | +32.22% |
Сравнение комиссий BTC и GLD
BTC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTC и GLD
Ни BTC, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTC and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (11.89%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -51.97% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 23.81% vs -40.53% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 23.81% return vs -40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
BTC and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTC is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. They also come from different issuers: Grayscale and State Street. Their fees differ too: 0.15% for BTC and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор