Сравнение BTC с ETH-USD
BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, BTC returned -43.02% vs -47.15% for ETH-USD. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BTC и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC показывает доходность -25.97%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -35.67%.
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
ETH-USD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -35.67%
- 1 год
- -47.15%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -7.98%
- 10 лет*
- 67.48%
- Всё время*
- 79.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.80M | $38.89M | $54.30M | |
ETH-USD Ethereum | $16.89T | $17.91T | $24.56T |
Сравнение доходности по годам BTC и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
ETH-USD Ethereum | -35.67% | -10.91% | 1.59% |
Correlation
The correlation between BTC and ETH-USD is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between BTC and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTC
ETH-USD
Сравнение BTC c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.03 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC и ETH-USD
Максимальная просадка BTC за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -94.01% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -67.60% | +14.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -60.50% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.56% | -51.05% | +31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.01% | 35.24% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC и ETH-USD
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) составляет 8.18%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что BTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 11.89% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 43.20% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.30% | 54.39% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 58.40% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 76.00% | -28.59% |
Часто задаваемые вопросы
BTC and ETH-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (11.89%) compared to BTC (8.18%). In terms of maximum drawdown, BTC dropped -53.30% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор