Сравнение BTC-USD с PG
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 57.23% против 8.96% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and PG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. PG — Ранг доходности на риск
BTC-USD
PG
Сравнение BTC-USD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.37 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.68 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и PG
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -54.25% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -15.52% | -35.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -21.15% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -23.77% | -52.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -23.77% | -60.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -13.29% | -34.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -12.16% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 8.80% | +26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и PG
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 6.99% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 15.01% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 18.78% | +16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 17.82% | +26.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 19.05% | +37.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and PG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs PG's -54.25%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор