Сравнение BTC-USD с ISX5.L
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ISX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ISX5.L по среднегодовой доходности: 57.23% против 13.05% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and ISX5.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between BTC-USD and ISX5.L shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ISX5.L
Сравнение BTC-USD c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.39 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.69 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ISX5.L
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -38.62% | -46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -12.92% | -38.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -15.36% | -35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -34.86% | -41.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -38.62% | -45.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -0.19% | -48.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -8.34% | -34.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 3.85% | +31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ISX5.L
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.29% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 15.25% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 18.30% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 21.91% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 21.97% | +34.64% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ISX5.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор