Сравнение BTC-USD с IREN
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while IREN (IREN Limited) is a stock. Over the past 3 years, BTC-USD returned 33.75%/yr vs 145.74%/yr for IREN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.30%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.02%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
IREN
- 1 день
- -8.73%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 43.02%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 422.44%
- 3 года*
- 145.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | -23.12% |
IREN IREN Limited | 43.02% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and IREN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. IREN — Ранг доходности на риск
BTC-USD
IREN
Сравнение BTC-USD c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 7.27 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 13.89 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 4.15 | -5.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.13 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и IREN
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -96.21% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -58.62% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -65.56% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -29.30% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -65.52% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 30.61% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и IREN
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.29%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.70%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 33.70% | -22.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 75.24% | -40.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 102.76% | -67.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.74% | 118.63% | -73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 118.63% | -61.92% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and IREN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.70%) compared to BTC-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор