Сравнение BTC-USD с EDM2.DE
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while EDM2.DE (iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.27%/yr vs 6.51%/yr for EDM2.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и EDM2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTC-USD торгуется в USD, в то время как EDM2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDM2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у EDM2.DE с доходностью 23.52%.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
EDM2.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и EDM2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | -4.14% |
EDM2.DE iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 23.52% | 35.23% | 6.89% | 8.05% | -20.72% | -3.53% | 18.28% | 8.61% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and EDM2.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between BTC-USD and EDM2.DE shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. EDM2.DE — Ранг доходности на риск
BTC-USD
EDM2.DE
Сравнение BTC-USD c EDM2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | EDM2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.33 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 11.92 | -13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и EDM2.DE
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки EDM2.DE в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и EDM2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | EDM2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -40.83% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -13.23% | -37.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -17.86% | -33.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -38.27% | -38.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -3.80% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -16.39% | -25.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.71% | +31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и EDM2.DE
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) (EDM2.DE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDM2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | EDM2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 8.25% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 17.24% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 19.72% | +15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 18.92% | +25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 20.80% | +35.82% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and EDM2.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и EDM2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор