Сравнение BTC-USD с ^RTSI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while ^RTSI (RTS Index) is an index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 57.32% против 2.17% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ^RTSI
Correlation
The correlation between BTC-USD and ^RTSI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between BTC-USD and ^RTSI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
^RTSI
Сравнение BTC-USD c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.07 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.15 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ^RTSI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ^RTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -93.26% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -17.79% | -33.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -40.03% | -11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -62.14% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -62.14% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -55.05% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -43.30% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 8.17% | +26.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ^RTSI
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с RTS Index (^RTSI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 5.98% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 12.81% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 21.07% | +14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 36.06% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 31.01% | +25.61% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ^RTSI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ^RTSI's -93.26%.
^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор