Сравнение BTAL с WTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP).
BTAL и WTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и WTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -2.99% | -19.12% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 12.54%.
BTAL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -31.33%
- 3 года*
- -8.29%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- -3.16%
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и WTIP
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Доходность на риск
BTAL vs. WTIP — Ранг доходности на риск
BTAL
WTIP
Сравнение BTAL c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 2.53 | -2.70 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и WTIP составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и WTIP
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности WTIP в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и WTIP
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки WTIP в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и WTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -7.45% | -33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -1.72% | -37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -1.32% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и WTIP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 14.97% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 14.97% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 14.97% | +2.07% |