Сравнение BTAL с WTIP
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while WTIP is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.
BTAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -19.67%
- 6 месяцев
- -18.88%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- -12.64%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- -4.73%
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -19.67% | -19.12% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
Correlation
The correlation between BTAL and WTIP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. WTIP — Ранг доходности на риск
BTAL
WTIP
Сравнение BTAL c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 1.89 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и WTIP
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -8.35% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.93% | -8.35% | -41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -1.39% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 17.05% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 17.05% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.05% | +0.18% |
Сравнение комиссий BTAL и WTIP
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и WTIP
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности WTIP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.10% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and WTIP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.80% for WTIP.
They also come from different issuers: AGF and WisdomTree. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор