PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с CBLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с CBLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while CBLS is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs 5.59%/yr for CBLS. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CBLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 24.21%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и CBLS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-7.98%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%

Correlation

The correlation between BTAL and CBLS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

-0.54

The correlation between BTAL and CBLS has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BTAL и CBLS

Секторы
BTAL
CBLS

Технологии

19.5%
32.3%

Финансовые услуги

14.9%
-6.8%

Промышленность

13.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
0.4%

Здравоохранение

10.2%
9.2%

Недвижимость

6.2%
-2.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
-3.8%

Коммунальные услуги

5.2%
7.5%

Энергетика

4.4%
10.0%

Сырьевые материалы

4.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
-2.0%

Технологии

BTAL
19.5%
CBLS
32.3%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
CBLS
-6.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
CBLS
3.8%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
CBLS
0.4%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
CBLS
9.2%

Недвижимость

BTAL
6.2%
CBLS
-2.4%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
CBLS
-3.8%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
CBLS
7.5%

Энергетика

BTAL
4.4%
CBLS
10.0%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
CBLS
7.5%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
CBLS
-2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY

Доходность на риск

BTAL vs. CBLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c CBLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALCBLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
1.39

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
1.96

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.25

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.61

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

6.36

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. CBLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа CBLS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CBLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALCBLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

1.39

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.63

-0.87

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CBLS

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CBLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALCBLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-32.78%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.15%

-29.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-15.27%

-29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-31.24%

-13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

0.00%

-49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-12.79%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

3.34%

+18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CBLS

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALCBLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.07%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

12.56%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

15.27%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

15.64%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.13%

+1.10%

Сравнение комиссий BTAL и CBLS

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CBLS в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CBLS

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CBLS в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and CBLS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CBLS (7.07%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CBLS's -32.78%.

On 5-year performance, CBLS leads with 5.59% vs -4.56% for BTAL. On fees, CBLS is cheaper at 1.95% per year. On volatility, CBLS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBLS has performed better with a 5.59% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBLS is cheaper with a 1.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: AGF and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.95% for CBLS.

CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и CBLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор