Сравнение BTAL с BHMG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и BH Macro Limited (BHMG.L).
BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и BHMG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и BHMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
BHMG.L BH Macro Limited | 4.08% | 5.69% | 8.78% | -13.95% | 7.22% | 5.29% | 39.00% | 14.79% | 11.56% | 2.64% |
Разные валюты инструментов
BTAL торгуется в USD, в то время как BHMG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHMG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у BHMG.L с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям BHMG.L по среднегодовой доходности: -3.26% против 7.05% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
BHMG.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. BHMG.L — Ранг доходности на риск
BTAL
BHMG.L
Сравнение BTAL c BHMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и BH Macro Limited (BHMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | BHMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 1.08 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 1.57 | -3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.78 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.97 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | BHMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 1.08 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.37 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | — | — |
Корреляция
Корреляция между BTAL и BHMG.L составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и BHMG.L
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и BHMG.L
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки BHMG.L в -120.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и BHMG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | BHMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -127.79% | +86.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -6.98% | -27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -35.94% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -35.94% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -122.80% | +82.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -84.68% | +63.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 3.07% | +22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и BHMG.L
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с BH Macro Limited (BHMG.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | BHMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.11% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 8.70% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 13.42% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.07% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.02% | -1.98% |