Сравнение BHMG.L с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BH Macro Limited (BHMG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHMG.L или URTH.
Основные характеристики
| BHMG.L | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.54% | 16.06% |
| Дох-ть за 1 год | 0.00% | 23.81% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 12.37% |
| Макс. просадка | -35.94% | -34.01% |
| Текущая просадка | -27.93% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между BHMG.L и URTH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и URTH
С начала года, BHMG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции BHMG.L уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.27% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHMG.L c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и URTH
BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.49% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и URTH
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и URTH
BH Macro Limited (BHMG.L) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.