PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHMG.L с PSHZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHMG.L с PSHZF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BHMG.L (BH Macro Limited) and PSHZF (Pershing Square Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BHMG.L in Collective Investments, PSHZF in Asset Management. Over the past 10 years, BHMG.L returned 8.30%/yr vs 15.51%/yr for PSHZF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHMG.L и PSHZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в BH Macro Limited (BHMG.L) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BHMG.L торгуется в GBp, в то время как PSHZF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSHZF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BHMG.L показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у PSHZF с доходностью -15.92%. За последние 10 лет акции BHMG.L уступали акциям PSHZF по среднегодовой доходности: 8.30% против 15.51% соответственно.

BHMG.L

1 день
-1.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.89%
6 месяцев
7.36%
1 год
8.17%
3 года*
2.06%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.30%

PSHZF

1 день
0.63%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-18.98%
1 год
5.20%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.95%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHMG.L и PSHZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHMG.L
BH Macro Limited		7.89%-1.72%10.63%-18.26%20.05%6.25%34.87%10.36%18.25%-6.28%
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		-15.92%27.00%6.40%30.56%-5.04%18.91%83.71%47.69%-2.64%-13.29%

Correlation

The correlation between BHMG.L and PSHZF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHMG.L:

£1.54B

PSHZF:

$9.76B

EPS

BHMG.L:

£0.88

PSHZF:

$12.78

Коэффициент P/E

BHMG.L:

4.91

PSHZF:

4.22

Коэффициент PEG

BHMG.L:

0.05

PSHZF:

1.55

Коэффициент P/S

BHMG.L:

8.33

PSHZF:

3.15

Коэффициент P/B

BHMG.L:

0.74

PSHZF:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

BHMG.L:

£185.43M

PSHZF:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHMG.L:

£177.43M

PSHZF:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

BHMG.L:

£81.73M

PSHZF:

$0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BH Macro Limited

Pershing Square Holdings Ltd

Часто сравнивают с BHMG.L:
BHMG.L с FSAGXBHMG.L с GBPG.LBHMG.L с BTALBHMG.L с UPROBHMG.L с AAS.LBHMG.L с URTHBHMG.L с FCIT.L
Часто сравнивают с PSHZF:
PSHZF с SPYPSHZF с BRK-BPSHZF с VOOPSHZF с QQQPSHZF с BRK-APSHZF с IWBPSHZF с DEMSX

Доходность на риск

BHMG.L vs. PSHZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHMG.L
Ранг доходности на риск BHMG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHMG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHMG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHMG.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHMG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHMG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSHZF
Ранг доходности на риск PSHZF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSHZF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSHZF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSHZF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSHZF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSHZF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHMG.L c PSHZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHMG.LPSHZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.23

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
0.48

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.23

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

0.49

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHMG.L vs. PSHZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHMG.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PSHZF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHMG.L и PSHZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHMG.LPSHZFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BHMG.L и PSHZF

Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки PSHZF в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и PSHZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHMG.LPSHZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-53.53%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-22.94%

+15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-27.39%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-27.39%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

-32.04%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.92%

-19.60%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-18.40%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.55%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BHMG.L и PSHZF

Текущая волатильность для BH Macro Limited (BHMG.L) составляет 3.69%, в то время как у Pershing Square Holdings Ltd (PSHZF) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSHZF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHMG.LPSHZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

5.46%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

17.50%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

22.35%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

23.18%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

24.61%

-7.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHMG.L и PSHZF

BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSHZF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BHMG.L
BH Macro Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSHZF
Pershing Square Holdings Ltd		1.29%1.01%1.21%1.12%1.38%1.14%1.35%1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHMG.L и PSHZF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BH Macro Limited и Pershing Square Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.50B-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
20.66M
1.26B
(BHMG.L) Общая выручка
(PSHZF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BHMG.L значения в GBp, PSHZF значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BHMG.L and PSHZF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHMG.L и PSHZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор