Сравнение BHMG.L с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BH Macro Limited (BHMG.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHMG.L или UPRO.
Основные характеристики
| BHMG.L | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.54% | 48.36% |
| Дох-ть за 1 год | 0.00% | 69.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.30% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.12% | 23.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | 23.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 38.02% |
| Макс. просадка | -35.94% | -76.82% |
| Текущая просадка | -27.93% | -5.32% |
Корреляция
Корреляция между BHMG.L и UPRO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и UPRO
С начала года, BHMG.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 48.36%. За последние 10 лет акции BHMG.L уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.27% против 23.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHMG.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и UPRO
BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.65% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и UPRO
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и UPRO
Текущая волатильность для BH Macro Limited (BHMG.L) составляет 5.65%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.