Сравнение BHMG.L с FSAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BH Macro Limited (BHMG.L) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).
FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и FSAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHMG.L и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 3.88% | -1.72% | 10.63% | -18.26% | 20.05% | 6.25% | 34.87% | 10.36% | 18.25% | -6.28% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 15.14% | 125.73% | 16.98% | -5.35% | -3.17% | -9.59% | 23.11% | 30.34% | -7.84% | -0.77% |
Разные валюты инструментов
BHMG.L торгуется в GBp, в то время как FSAGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSAGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHMG.L показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FSAGX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции BHMG.L уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 7.66% против 16.09% соответственно.
BHMG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 7.66%
FSAGX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 28.75%
- 1 год
- 101.54%
- 3 года*
- 38.03%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHMG.L vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
BHMG.L
FSAGX
Сравнение BHMG.L c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHMG.L | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.46 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.67 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.40 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 13.01 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHMG.L | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.46 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.23 | — |
Корреляция
Корреляция между BHMG.L и FSAGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и FSAGX
BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 1.91% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и FSAGX
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -127.79%, что больше максимальной просадки FSAGX в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и FSAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHMG.L | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -127.79% | -77.21% | -50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -29.85% | +22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -45.94% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -50.57% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -122.50% | -16.72% | -105.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.68% | -33.41% | -51.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 8.12% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и FSAGX
Текущая волатильность для BH Macro Limited (BHMG.L) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHMG.L | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 15.90% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 34.40% | -26.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 40.94% | -29.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 29.93% | -11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 31.56% | -15.02% |