Сравнение BHMG.L с FSAGX
BHMG.L (BH Macro Limited) is a stock, while FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) is Gold fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BHMG.L returned 8.30%/yr vs 12.76%/yr for FSAGX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHMG.L и FSAGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHMG.L торгуется в GBp, в то время как FSAGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSAGX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHMG.L показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции BHMG.L уступали акциям FSAGX по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.76% соответственно.
BHMG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 8.30%
FSAGX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 59.02%
- 3 года*
- 36.30%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам BHMG.L и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 7.89% | -1.72% | 10.63% | -18.26% | 20.05% | 6.25% | 34.87% | 10.36% | 18.25% | -6.28% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 3.77% | 125.73% | 16.98% | -5.35% | -3.17% | -9.59% | 23.11% | 30.34% | -7.84% | -0.77% |
Correlation
The correlation between BHMG.L and FSAGX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHMG.L vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
BHMG.L
FSAGX
Сравнение BHMG.L c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BH Macro Limited (BHMG.L) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHMG.L | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.01 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.18 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHMG.L | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.45 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BHMG.L и FSAGX
Максимальная просадка BHMG.L за все время составила -35.94%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHMG.L и FSAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHMG.L | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -76.02% | +40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -29.51% | +21.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -29.51% | +10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -38.36% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | -44.25% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -24.38% | +8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -35.45% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 11.43% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHMG.L и FSAGX
Текущая волатильность для BH Macro Limited (BHMG.L) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что BHMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHMG.L | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 14.38% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 33.44% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 41.05% | -29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 30.60% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 31.47% | -14.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHMG.L и FSAGX
BHMG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHMG.L BH Macro Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 4.96% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
BHMG.L and FSAGX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHMG.L и FSAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор