Сравнение BSX с SPGI
BSX (Boston Scientific Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.70% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
SPGI
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -16.00%
- 1 год
- -16.50%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам BSX и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
SPGI S&P Global Inc. | -19.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between BSX and SPGI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.37 |
The correlation between BSX and SPGI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$70.13B
SPGI:
$124.67B
BSX:
$2.38
SPGI:
$15.79
BSX:
19.74
SPGI:
26.53
BSX:
0.44
SPGI:
3.47
BSX:
3.40
SPGI:
8.06
BSX:
2.71
SPGI:
3.98
BSX:
$20.62B
SPGI:
$15.73B
BSX:
$14.52B
SPGI:
$8.15B
BSX:
$4.76B
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. SPGI — Ранг доходности на риск
BSX
SPGI
Сравнение BSX c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.91 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.54 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.03 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и SPGI
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -74.67% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -30.48% | -26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -30.48% | -26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -39.76% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | -39.76% | -16.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -25.12% | -31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -15.23% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 16.07% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и SPGI
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 7.62% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 24.13% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 27.63% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.51% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 26.03% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и SPGI
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.92% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и SPGI
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and SPGI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs SPGI's -74.67%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор