Сравнение BSVSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -11.46% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.44% соответственно.
BSVSX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 7.64%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и WESCX
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
BSVSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
BSVSX
WESCX
Сравнение BSVSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.70 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.32 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.87 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.86 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.70 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и WESCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и WESCX
Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.41% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и WESCX
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -70.60% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.72% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -26.22% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -45.13% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -7.27% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -20.27% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.88% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и WESCX
Текущая волатильность для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) составляет 6.56%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.02% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 14.37% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 25.04% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 21.70% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 23.67% | -1.47% |