PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVSX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVSX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-11.46%18.43%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.69% соответственно.

BSVSX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
3.51%
1 год
17.40%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.64%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с CAMSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий BSVSX и TNVIX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BSVSX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.38

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.02

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.12

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.98

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между BSVSX и TNVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и TNVIX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		30.41%26.93%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и TNVIX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-42.75%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-13.34%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-25.61%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-42.75%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-7.12%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-6.27%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.54%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и TNVIX

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.56% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.79%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

11.89%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

20.74%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

19.78%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.08%

+1.12%