PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с SPSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSV с SPSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).

BSV и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSV и SPSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSV и SPSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		0.32%5.86%5.25%5.60%-3.31%-0.20%3.83%5.21%1.45%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям SPSB по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.62% соответственно.

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%

SPSB

1 день
0.04%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.39%
1 год
4.49%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.65%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV
Часто сравнивают с SPSB:
SPSB с IGSBSPSB с SCHJSPSB с SLQDSPSB с JNKSPSB с BNDSPSB с SJNKSPSB с BSCP

Сравнение комиссий BSV и SPSB

BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSV vs. SPSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPSB
Ранг доходности на риск SPSB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c SPSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSPSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

3.01

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

4.62

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.68

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

5.19

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

21.29

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSV vs. SPSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа SPSB равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и SPSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSPSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.35

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.86

-0.01

Корреляция

Корреляция между BSV и SPSB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и SPSB

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SPSB в 4.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
SPSB
SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF		4.45%4.55%4.85%4.05%1.92%1.19%1.94%2.77%2.36%1.94%1.65%1.43%

Просадки

Сравнение просадок BSV и SPSB

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SPSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSPSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-11.75%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.87%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-5.96%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-11.75%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.43%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.55%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и SPSB

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSPSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.65%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.87%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

1.50%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

1.97%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

3.05%

-0.68%