PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSV с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSV с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) is Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while SPGI (S&P Global Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BSV returned 1.94%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BSV и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции BSV уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 1.94% против 15.85% соответственно.

BSV

1 день
0.06%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.74%
3 года*
4.57%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.94%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSV и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.48%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between BSV and SPGI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г.

-0.06

The correlation between BSV and SPGI shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

BSV vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSV c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.54

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
-0.54

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

-0.49

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

-0.91

+10.73

BSV vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSV и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSV и SPGI

Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.54%

-74.67%

+66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-30.48%

+29.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.53%

-30.48%

+28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.54%

-39.76%

+31.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-39.76%

+31.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-24.20%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-15.23%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

16.14%

-15.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BSV и SPGI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) составляет 0.57%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что BSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

7.64%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

24.13%

-22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

27.66%

-25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

24.52%

-21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

26.05%

-23.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSV и SPGI

Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

BSV and SPGI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.64%) compared to BSV (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSV dropped -8.54% vs SPGI's -74.67%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSV и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор