Сравнение BSV с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
BSV и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSV и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 2.24% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.48% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
SDCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SDCP
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
BSV vs. SDCP — Ранг доходности на риск
BSV
SDCP
Сравнение BSV c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.36 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 3.67 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 5.59 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 18.33 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.66 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между BSV и SDCP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SDCP
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SDCP
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -1.00% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.82% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.48% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.18% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SDCP
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.40% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.94% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.88% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 2.10% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.10% | +0.27% |