Сравнение BSV с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
BSV и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSV и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSV и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 2.44% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BSV показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и DCRE
BSV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
BSV vs. DCRE — Ранг доходности на риск
BSV
DCRE
Сравнение BSV c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSV | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 3.61 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 5.69 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 7.37 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 28.55 | -16.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSV | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.61 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.98 | -3.13 |
Корреляция
Корреляция между BSV и DCRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и DCRE
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и DCRE
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSV | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -0.84% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.68% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.51% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.10% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.18% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и DCRE
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSV | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.43% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.75% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.39% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.71% | 1.59% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.59% | +0.78% |