Сравнение BSTZ с RLTY
BSTZ (BlackRock Science and Technology Trust II) and RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BSTZ in Capital Markets, RLTY in Asset Management. Over the past 3 years, BSTZ returned 30.99%/yr vs 15.45%/yr for RLTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и RLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 10.92%.
BSTZ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 32.96%
- 6 месяцев
- 35.14%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 30.99%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
RLTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTZ и RLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 32.96% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -37.19% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 10.92% | 8.56% | 15.40% | 14.05% | -27.73% |
Correlation
The correlation between BSTZ and RLTY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between BSTZ and RLTY has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. RLTY — Ранг доходности на риск
BSTZ
RLTY
Сравнение BSTZ c RLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTZ | RLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 1.24 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.43 | 4.13 | +18.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTZ | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.08 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и RLTY
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и RLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTZ | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -35.44% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.40% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.31% | -20.81% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -0.76% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -13.74% | -13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.43% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и RLTY
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTZ | RLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 3.95% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 10.13% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 13.15% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 22.74% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 22.74% | +7.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и RLTY
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности RLTY в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 8.69% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% |
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 8.39% | 8.98% | 8.93% | 9.18% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSTZ и RLTY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSTZ and RLTY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTZ has higher volatility (11.36%) compared to RLTY (3.95%). In terms of maximum drawdown, BSTZ dropped -60.51% vs RLTY's -35.44%.
BSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTZ и RLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор