Сравнение BSTP с XIMR
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and XIMR (FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March) are both Options Trading funds. BSTP is passively managed, while XIMR is actively managed. Over the past year, BSTP returned 16.71% vs 8.57% for XIMR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for XIMR.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и XIMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у XIMR с доходностью 4.25%.
BSTP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XIMR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и XIMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 6.07% | 11.80% | 10.74% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 4.25% | 6.80% | 5.39% |
Correlation
The correlation between BSTP and XIMR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BSTP and XIMR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. XIMR — Ранг доходности на риск
BSTP
XIMR
Сравнение BSTP c XIMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTP | XIMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.40 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 7.95 | -5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 68.29 | -55.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTP | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 4.27 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.73 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок BSTP и XIMR
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки XIMR в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и XIMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -5.12% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -1.08% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.12% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.17% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.13% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и XIMR
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March (XIMR) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | XIMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.32% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 1.63% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 2.02% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 4.36% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 4.36% | +7.75% |
Сравнение комиссий BSTP и XIMR
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XIMR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и XIMR
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XIMR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIMR FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March | 6.42% | 6.41% | 4.44% |
Часто задаваемые вопросы
BSTP and XIMR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSTP has higher volatility (1.52%) compared to XIMR (0.32%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs XIMR's -5.12%.
On 1-year performance, BSTP leads with 16.71% vs 8.57% for XIMR. On fees, XIMR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XIMR has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSTP has performed better with a 16.71% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XIMR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
XIMR has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for BSTP.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.85% for XIMR.
XIMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и XIMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор