Сравнение BSTP с JANP
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and JANP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January) are both Options Trading funds. BSTP is passively managed, while JANP is actively managed. Over the past year, BSTP returned 14.54% vs 16.14% for JANP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for JANP.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и JANP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у JANP с доходностью 5.34%.
BSTP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и JANP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.83% | 11.80% | 16.70% |
JANP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January | 5.34% | 13.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between BSTP and JANP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BSTP and JANP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. JANP — Ранг доходности на риск
BSTP
JANP
Сравнение BSTP c JANP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTP | JANP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.05 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 15.67 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTP и JANP
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и JANP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -12.18% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.32% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.90% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -0.89% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.03% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и JANP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | JANP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.33% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 5.86% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 6.94% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 9.07% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 9.07% | +3.03% |
Сравнение комиссий BSTP и JANP
BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и JANP
Ни BSTP, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BSTP and JANP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BSTP has higher volatility (2.92%) compared to JANP (2.33%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs JANP's -12.18%.
On 1-year performance, JANP leads with 16.14% vs 14.54% for BSTP. On fees, JANP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JANP has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JANP has performed better with a 16.14% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.
BSTP and JANP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.50% for JANP.
JANP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и JANP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор