PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. BSTP is passively managed, while APRJ is actively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.35%/yr vs 6.35%/yr for APRJ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и APRJ

2026 (YTD)202520242023
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%11.77%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between BSTP and APRJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.53

The correlation between BSTP and APRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и APRJ

Секторы
BSTP
APRJ

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

BSTP
36.2%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
APRJ
12.4%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
APRJ
10.0%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
APRJ
9.5%

Промышленность

BSTP
8.1%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
APRJ
5.3%

Энергетика

BSTP
3.5%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
APRJ
2.5%

Недвижимость

BSTP
1.9%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ

Доходность на риск

BSTP vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
4.63

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
9.47

-6.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.20

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

34.55

-31.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

103.47

-90.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

4.63

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.80

-0.89

Просадки

Сравнение просадок BSTP и APRJ

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-4.68%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-0.20%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-4.68%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.12%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.12%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.07%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и APRJ

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.47%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

1.14%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

1.50%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

3.63%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

3.63%

+8.48%

Сравнение комиссий BSTP и APRJ

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и APRJ

BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSTP and APRJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 6.35% for APRJ. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for BSTP.

Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор