PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BST с RLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BST с RLTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BST (BlackRock Science and Technology Trust) and RLTY (Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BST returned 20.79%/yr vs 15.45%/yr for RLTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BST и RLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у RLTY с доходностью 10.92%.

BST

1 день
-5.54%
1 месяц
3.01%
С начала года
17.01%
6 месяцев
19.28%
1 год
36.54%
3 года*
20.79%
5 лет*
4.11%
10 лет*
19.47%

RLTY

1 день
1.16%
1 месяц
-0.25%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.36%
1 год
13.35%
3 года*
15.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BST и RLTY

2026 (YTD)2025202420232022
BST
BlackRock Science and Technology Trust		17.01%23.65%17.96%30.07%-26.98%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		10.92%8.56%15.40%14.05%-27.73%

Correlation

The correlation between BST and RLTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.35

Over the past year, the correlation between BST and RLTY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund

Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с SPYBST с QQQBST с XLKBST с JEPIBST с BCATBST с SCHD
Часто сравнивают с RLTY:
RLTY с RQIRLTY с IYRIRLTY с VNQRLTY с ORLTY с SCHHRLTY с SPYRLTY с BXSL

Доходность на риск

BST vs. RLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг доходности на риск BST: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RLTY
Ранг доходности на риск RLTY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLTY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLTY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLTY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BST c RLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTRLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.08

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.60

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.24

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

4.13

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BST vs. RLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа RLTY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и RLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTRLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.08

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.14

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BST и RLTY

Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки RLTY в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и RLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTRLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-35.44%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-11.40%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-20.81%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-0.76%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-13.74%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.43%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BST и RLTY

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund (RLTY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTRLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

3.95%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

10.13%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

13.15%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

22.74%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

22.74%

+3.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и RLTY

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности RLTY в 8.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		9.13%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.39%8.98%8.93%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BST и RLTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
157.07M
(BST) Общая выручка
(RLTY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BST and RLTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BST has higher volatility (8.82%) compared to RLTY (3.95%). In terms of maximum drawdown, BST dropped -47.72% vs RLTY's -35.44%.

BST currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BST и RLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор