Сравнение BSSX с IBMP
BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSSX tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index while IBMP tracks the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 7.02% vs 3.02% for IBMP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSSX и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у IBMP с доходностью 0.93%.
BSSX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSSX и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 1.06% | 3.79% | -0.09% | 7.50% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.93% | 3.52% | 1.26% | 3.34% |
Correlation
The correlation between BSSX and IBMP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BSSX and IBMP has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSSX vs. IBMP — Ранг доходности на риск
BSSX
IBMP
Сравнение BSSX c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSSX | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.60 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 5.10 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 14.14 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSSX | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.81 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BSSX и IBMP
Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и IBMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSSX | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.12% | -15.24% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -0.59% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -2.72% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.21% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSSX и IBMP
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что BSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSSX | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.27% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.79% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 1.08% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 2.56% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.00% | +2.83% |
Сравнение комиссий BSSX и IBMP
И BSSX, и IBMP имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSSX и IBMP
Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IBMP в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | 3.30% | 3.27% | 3.29% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
BSSX and IBMP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSSX has higher volatility (1.17%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs IBMP's -15.24%.
On 1-year performance, BSSX leads with 7.02% vs 3.02% for IBMP. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 7.02% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSSX and IBMP have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.50% for IBMP.
BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while IBMP tracks S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSSX и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор