PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSSX с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSSX с BSMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSSX tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSSX returned 7.02% vs 2.98% for BSMQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSSX и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.81%.

BSSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSSX и BSMQ

2026 (YTD)202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.06%3.79%-0.09%7.50%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%1.99%2.83%

Correlation

The correlation between BSSX and BSMQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BSSX and BSMQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSSX и BSMQ

Секторы
BSSX
BSMQ

Финансовые услуги

3.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSSX
3.1%
BSMQ
2.6%

Сырьевые материалы

BSSX

-

BSMQ

-

Коммуникационные услуги

BSSX

-

BSMQ

-

Потребительский циклический сектор

BSSX

-

BSMQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

BSSX

-

BSMQ

-

Энергетика

BSSX

-

BSMQ

-

Здравоохранение

BSSX

-

BSMQ

-

Промышленность

BSSX

-

BSMQ

-

Недвижимость

BSSX

-

BSMQ

-

Технологии

BSSX

-

BSMQ
0.0%

Коммунальные услуги

BSSX

-

BSMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с FMHIBSSX с OVMBSSX с MEARBSSX с AMUNBSSX с SPHDBSSX с SMMU
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с FUMBBSMQ с GUMI

Доходность на риск

BSSX vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSSX c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSSXBSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.26

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.57

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

9.12

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

23.88

-17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSSX vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMQ равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSSX и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSSXBSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.33

Просадки

Сравнение просадок BSSX и BSMQ

Максимальная просадка BSSX за все время составила -8.12%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSSX и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSSXBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.12%

-13.18%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-0.33%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.05%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.47%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.12%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BSSX и BSMQ

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что BSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSSXBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.40%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.94%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

1.33%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

2.68%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

4.79%

+3.04%

Сравнение комиссий BSSX и BSMQ

И BSSX, и BSMQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSSX и BSMQ

Дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSSX and BSMQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSSX has higher volatility (1.17%) compared to BSMQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSSX dropped -8.12% vs BSMQ's -13.18%.

On 1-year performance, BSSX leads with 7.02% vs 2.98% for BSMQ. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 7.02% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSSX and BSMQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.76% for BSMQ.

BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index.

BSMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSSX и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор