Сравнение BSR с WIMA
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности BSR и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 0.21% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 7.48% |
Correlation
The correlation between BSR and WIMA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. WIMA — Ранг доходности на риск
BSR
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSR c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSR | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSR и WIMA
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -4.81% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -1.34% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.32% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 20.49% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 20.49% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 20.49% | -4.34% |
Сравнение комиссий BSR и WIMA
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и WIMA
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности WIMA в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and WIMA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WIMA is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WIMA is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.01% for WIMA.
BSR tracks NONE, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: American Beacon and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для BSR и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор