Сравнение BSR с WAMA
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BSR charges 1.10%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности BSR и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | -0.35% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between BSR and WAMA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. WAMA — Ранг доходности на риск
BSR
WAMA
Сравнение BSR c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 4.87 | -4.39 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и WAMA
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -1.91% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -0.73% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.39% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 9.20% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 9.20% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 9.20% | +7.07% |
Сравнение комиссий BSR и WAMA
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и WAMA
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.81% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and WAMA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for WAMA.
BSR tracks NONE, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: American Beacon and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для BSR и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор