Сравнение BSR с WAMA
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности BSR и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 0.21% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 4.51% |
Correlation
The correlation between BSR and WAMA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. WAMA — Ранг доходности на риск
BSR
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSR c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSR | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSR и WAMA
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки WAMA в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -5.73% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.69% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.43% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 14.28% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.28% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.28% | +1.87% |
Сравнение комиссий BSR и WAMA
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и WAMA
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности WAMA в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and WAMA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.43% for WAMA.
BSR tracks NONE, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: American Beacon and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для BSR и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор