Сравнение BSR с EZRO
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while EZRO is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 1.01%/yr for EZRO.
Доходность
Сравнение доходности BSR и EZRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у EZRO с доходностью 1.36%.
BSR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZRO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и EZRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.49% | 1.01% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.36% | -3.19% |
Correlation
The correlation between BSR and EZRO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. EZRO — Ранг доходности на риск
BSR
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSR c EZRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSR | EZRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSR и EZRO
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки EZRO в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и EZRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -12.08% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -10.03% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.00% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и EZRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | EZRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 20.85% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 20.85% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 20.85% | -4.70% |
Сравнение комиссий BSR и EZRO
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EZRO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и EZRO
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как EZRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and EZRO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: American Beacon and AlphaDroid. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 1.01% for EZRO.
Подберите оптимальное распределение для BSR и EZRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор