PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPPX с DXSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPPX с DXSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPPX (iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares) and DXSLX (Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund) are both mutual funds - BSPPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DXSLX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSPPX returned 13.88%/yr vs 17.87%/yr for DXSLX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BSPPX charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for DXSLX.

Доходность

Сравнение доходности BSPPX и DXSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPPX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью 17.64%.

BSPPX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.51%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—

DXSLX

1 день
0.22%
1 месяц
9.76%
С начала года
17.64%
6 месяцев
17.31%
1 год
46.29%
3 года*
33.41%
5 лет*
17.87%
10 лет*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPPX и DXSLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		11.54%17.46%24.54%25.85%-18.40%28.23%18.05%31.02%-13.57%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		17.64%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-27.35%

Correlation

The correlation between BSPPX and DXSLX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between BSPPX and DXSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BSPPX:
BSPPX с BSPIXBSPPX с BDOKXBSPPX с MDIIXBSPPX с BKTSXBSPPX с BKIPXBSPPX с BDBKXBSPPX с BSPGX
Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с SSODXSLX с RYTNXDXSLX с FNWFXDXSLX с DXQLXDXSLX с TQQQ

Доходность на риск

BSPPX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPPX
Ранг доходности на риск BSPPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPPX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPPX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPPXDXSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.97

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.94

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

13.30

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPPX vs. DXSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPPX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSLX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPPX и DXSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPPXDXSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BSPPX и DXSLX

Максимальная просадка BSPPX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPPX и DXSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPPXDXSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-91.80%

+58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-16.30%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-31.90%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-44.67%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-21.55%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.60%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPPX и DXSLX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) составляет 2.82%, в то время как у Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BSPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPPXDXSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.83%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

15.76%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

20.80%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

31.30%

-14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

38.60%

-18.87%

Сравнение комиссий BSPPX и DXSLX

BSPPX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXSLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPPX и DXSLX

Дивидендная доходность BSPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DXSLX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares		1.29%1.43%1.12%1.22%1.67%1.53%1.38%1.70%1.35%0.00%0.00%0.00%
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		6.48%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BSPPX and DXSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DXSLX has higher volatility (4.83%) compared to BSPPX (2.82%). In terms of maximum drawdown, BSPPX dropped -33.76% vs DXSLX's -91.80%.

BSPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPPX и DXSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор