Сравнение BSPIX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.25% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и SPXX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
BSPIX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
BSPIX
SPXX
Сравнение BSPIX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.22 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.44 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.32 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.11 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и SPXX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и SPXX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и SPXX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -52.39% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -13.00% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -18.09% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -43.99% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -9.24% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.51% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.75% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и SPXX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеют волатильность 5.18% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.96% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.29% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.96% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.80% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.39% | -0.39% |