Сравнение BSPIX с PUTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и PUTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 15.53% | -10.11% | 20.94% | 1.65% | 13.55% | -7.16% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PUTW с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 13.55% против 7.80% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
PUTW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и PUTW
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.
Доходность на риск
BSPIX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
BSPIX
PUTW
Сравнение BSPIX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.63 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.58 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 8.35 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.61 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и PUTW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и PUTW
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PUTW в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и PUTW
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и PUTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -28.40% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.90% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -16.56% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -28.40% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -4.73% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.48% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.87% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и PUTW
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.76% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.82% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 14.33% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 12.21% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.23% | +4.76% |