PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPIX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSPIX с BTMKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) and BTMKX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both mutual funds - BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTMKX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BSPIX returned 15.46%/yr vs 9.42%/yr for BTMKX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSPIX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for BTMKX.

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPIX показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 15.46% против 9.42% соответственно.

BSPIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.65%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.84%
3 года*
22.63%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.46%

BTMKX

1 день
0.33%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.65%
6 месяцев
12.05%
1 год
22.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.94%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSPIX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		11.65%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.65%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Correlation

The correlation between BSPIX and BTMKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.77

The correlation between BSPIX and BTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с BXMXBSPIX с USPRXBSPIX с BSPPXBSPIX с SPIAXBSPIX с VMGMXBSPIX с FASGXBSPIX с PLFIX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с VTSNXBTMKX с veaBTMKX с efaBTMKX с VXUSBTMKX с SSGVXBTMKX с FIDI

Доходность на риск

BSPIX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPIX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPIXBTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.43

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.06

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.91

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

7.15

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPIX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа BTMKX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPIXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.43

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и BTMKX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и BTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSPIXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.92%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.30%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.66%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-29.23%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.92%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.77%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.01%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и BTMKX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSPIXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.70%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.29%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

15.14%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.17%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.67%

+1.36%

Сравнение комиссий BSPIX и BTMKX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и BTMKX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BTMKX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.50%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.42%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Часто задаваемые вопросы

BSPIX and BTMKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTMKX has higher volatility (4.70%) compared to BSPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs BTMKX's -33.92%.

BSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPIX и BTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор