PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSPIX с BTMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSPIX с BTMKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).

BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и BTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSPIX и BTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		1.08%31.70%3.70%18.37%-14.04%11.30%8.07%21.96%-13.38%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции BTMKX по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.92% соответственно.

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%

BTMKX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.08%
6 месяцев
4.89%
1 год
23.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX
Часто сравнивают с BTMKX:
BTMKX с vxusBTMKX с veaBTMKX с VTSNXBTMKX с efaBTMKX с vgtsxBTMKX с vemaxBTMKX с SSGVX

Сравнение комиссий BSPIX и BTMKX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund

Доходность на риск

BSPIX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BTMKX
Ранг доходности на риск BTMKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTMKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTMKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTMKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTMKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSPIX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSPIXBTMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.36

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.88

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.95

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

7.44

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSPIX vs. BTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BTMKX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и BTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSPIXBTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.36

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Корреляция

Корреляция между BSPIX и BTMKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и BTMKX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
BTMKX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.70%3.74%3.43%3.19%2.80%3.06%1.99%3.34%4.58%2.45%2.85%2.42%

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и BTMKX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и BTMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSPIXBTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-33.92%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.30%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-29.23%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-33.92%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-8.16%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.82%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.96%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и BTMKX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 4.24%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSPIXBTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.75%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.22%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.21%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.00%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.60%

+1.39%