PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSPGX с MASKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSPGX и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPGX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 23.03%.


BSPGX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.75%
1 год
24.23%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.39%
10 лет*
Всё время*
16.48%

MASKX

1 день
1.86%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
16.28%
С начала года
23.03%
1 год
37.98%
3 года*
17.26%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.87%
Всё время*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BSPGX и MASKX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G
13.75%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
23.03%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%7.12%

Correlation

The correlation between BSPGX and MASKX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between BSPGX and MASKX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Index Fund Class G

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

BSPGX vs. MASKX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BSPGX c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BSPGXMASKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.54

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

12.57

-1.11

BSPGX vs. MASKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASKX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPGX и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSPGX и MASKX

Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и MASKX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSPGXMASKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.74%

-59.06%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.01%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-27.53%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-31.98%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-11.57%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.10%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPGX и MASKX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 4.13%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSPGXMASKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

14.22%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

19.38%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

23.15%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

23.68%

-3.77%

Сравнение комиссий BSPGX и MASKX

BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPGX и MASKX

Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MASKX в 2.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G
1.62%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
2.62%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%

Часто задаваемые вопросы


BSPGX and MASKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MASKX has higher volatility (4.60%) compared to BSPGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, BSPGX dropped -33.74% vs MASKX's -59.06%.

MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPGX и MASKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор