Сравнение BSPGX с MASKX
BSPGX (iShares S&P 500 Index Fund Class G) and MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) are both mutual funds - BSPGX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MASKX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, BSPGX returned 13.39%/yr vs 7.70%/yr for MASKX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. BSPGX charges 0.01%/yr vs 0.12%/yr for MASKX.
Доходность
Сравнение доходности BSPGX и MASKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSPGX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 23.03%.
BSPGX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.75%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.48%
MASKX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.28%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.87%
- Всё время*
- 8.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSPGX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 13.75% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 23.03% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 7.12% |
Correlation
The correlation between BSPGX and MASKX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between BSPGX and MASKX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPGX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
BSPGX
MASKX
Сравнение BSPGX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSPGX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.54 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 12.57 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSPGX и MASKX
Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и MASKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPGX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -59.06% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.01% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | -27.53% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -31.98% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -11.57% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.10% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPGX и MASKX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 4.13%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPGX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.60% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.22% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 19.38% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.15% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 23.68% | -3.77% |
Сравнение комиссий BSPGX и MASKX
BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPGX и MASKX
Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности MASKX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.62% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.62% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
BSPGX and MASKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MASKX has higher volatility (4.60%) compared to BSPGX (4.13%). In terms of maximum drawdown, BSPGX dropped -33.74% vs MASKX's -59.06%.
MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPGX и MASKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор