Сравнение BSPGX с BRMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX).
BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPGX и BRMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPGX и BRMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -3.94% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 6.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у BRMKX с доходностью 2.00%.
BSPGX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPGX и BRMKX
BSPGX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии BRMKX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPGX vs. BRMKX — Ранг доходности на риск
BSPGX
BRMKX
Сравнение BSPGX c BRMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) и iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPGX | BRMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.76 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPGX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BSPGX и BRMKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPGX и BRMKX
Дивидендная доходность BSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности BRMKX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.54% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BSPGX и BRMKX
Максимальная просадка BSPGX за все время составила -33.74%, что меньше максимальной просадки BRMKX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPGX и BRMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPGX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.74% | -40.20% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.35% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.04% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.11% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -5.73% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.90% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPGX и BRMKX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) составляет 5.20%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPGX | BRMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.53% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.54% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 19.08% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.24% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 19.29% | +0.88% |