Сравнение BSP.DE с KTOS
BSP.DE (BAE Systems plc) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BSP.DE returned 16.82%/yr vs 25.55%/yr for KTOS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSP.DE и KTOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BSP.DE торгуется в EUR, в то время как KTOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KTOS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BSP.DE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -37.72%. За последние 10 лет акции BSP.DE уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 16.82% против 25.55% соответственно.
BSP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- -7.24%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 9.98%
KTOS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -14.91%
- 6 месяцев
- -64.29%
- С начала года
- -37.72%
- 1 год
- -20.88%
- 3 года*
- 46.09%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 25.55%
- Всё время*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам BSP.DE и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 13.83% | 44.81% | 8.42% | 37.42% | 53.07% | 22.06% | -13.51% | 8.76% | 4.18% | -4.70% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -37.72% | 153.61% | 38.60% | 90.71% | -43.51% | -23.98% | 39.75% | 30.71% | 39.30% | 25.52% |
Correlation
The correlation between BSP.DE and KTOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, BSP.DE and KTOS have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSP.DE vs. KTOS — Ранг доходности на риск
BSP.DE
KTOS
Сравнение BSP.DE c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BSP.DE) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSP.DE | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.59 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSP.DE и KTOS
Максимальная просадка BSP.DE за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки KTOS в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSP.DE и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSP.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -87.13% | +38.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -64.29% | +41.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -64.29% | +41.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -64.29% | +41.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -68.85% | +27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -64.29% | +46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -51.93% | +31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 35.50% | -23.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSP.DE и KTOS
Текущая волатильность для BAE Systems plc (BSP.DE) составляет 9.60%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что BSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSP.DE | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 18.03% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 52.78% | -28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.45% | 70.29% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 52.48% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 50.90% | -23.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSP.DE и KTOS
Дивидендная доходность BSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 1.89% | 1.99% | 2.65% | 2.56% | 2.62% | 3.68% | 4.42% | 3.65% | 3.60% | 3.34% | 3.04% | 3.01% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSP.DE и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSP.DE and KTOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSP.DE и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор