PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSP.DE с GSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSP.DE с GSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSP.DE (BAE Systems plc) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. BSP.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, BSP.DE returned 32.71%/yr vs 6.54%/yr for GSK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSP.DE и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAE Systems plc (BSP.DE) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BSP.DE торгуется в EUR, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BSP.DE показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у GSK с доходностью 8.83%.

BSP.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-8.51%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.36%
1 год
-4.61%
3 года*
29.69%
5 лет*
32.71%
10 лет*
—

GSK

1 день
1.29%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.26%
1 год
28.87%
3 года*
15.80%
5 лет*
6.54%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSP.DE и GSK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSP.DE
BAE Systems plc		14.05%45.30%8.80%37.83%54.55%23.72%-10.55%0.90%
GSK
GlaxoSmithKline plc		8.83%33.29%1.12%6.42%-29.29%36.22%-24.50%-0.80%

Correlation

The correlation between BSP.DE and GSK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.16

The correlation between BSP.DE and GSK shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

GlaxoSmithKline plc

Часто сравнивают с BSP.DE:
BSP.DE с SPYBSP.DE с VOOBSP.DE с ^STOXXBSP.DE с ARKQBSP.DE с OR.PABSP.DE с ITABSP.DE с KTOS
Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с RHHBYGSK с SAN.PAGSK с SHELGSK с RXRX

Доходность на риск

BSP.DE vs. GSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSP.DE
Ранг доходности на риск BSP.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSP.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSP.DE c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BSP.DE) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSP.DEGSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.09

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.69

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.62

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

3.70

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSP.DE vs. GSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSP.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSP.DE и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSP.DEGSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.09

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.21

+0.60

Просадки

Сравнение просадок BSP.DE и GSK

Максимальная просадка BSP.DE за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки GSK в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSP.DE и GSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSP.DEGSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-44.08%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-17.94%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-26.76%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-44.08%

+20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-12.50%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-15.11%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

7.82%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSP.DE и GSK

BAE Systems plc (BSP.DE) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSP.DEGSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.39%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

18.18%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

26.59%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

24.95%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

22.96%

+8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSP.DE и GSK

Дивидендная доходность BSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности GSK в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSP.DE
BAE Systems plc		2.18%2.32%3.04%2.83%3.57%4.95%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.36%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSP.DE и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BSP.DE значения в EUR, GSK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BSP.DE and GSK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSP.DE и GSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор