Сравнение BSP.DE с ^STOXX
BSP.DE (BAE Systems plc) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, BSP.DE returned 32.71%/yr vs 6.65%/yr for ^STOXX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSP.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSP.DE показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 5.45%.
BSP.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 32.71%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам BSP.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 14.05% | 45.30% | 8.80% | 37.83% | 54.55% | 23.72% | -10.55% | 0.90% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 5.45% | 16.66% | 5.98% | 12.73% | -12.90% | 22.25% | -4.04% | -0.58% |
Correlation
The correlation between BSP.DE and ^STOXX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSP.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
BSP.DE
^STOXX
Сравнение BSP.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BSP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSP.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.37 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 4.91 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.07 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.47 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.31 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BSP.DE и ^STOXX
Максимальная просадка BSP.DE за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSP.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -61.04% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -9.56% | -13.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -16.56% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.55% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.23% | -1.48% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -16.77% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 2.67% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSP.DE и ^STOXX
BAE Systems plc (BSP.DE) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что BSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 3.63% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 10.21% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 12.22% | +19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 13.98% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 15.31% | +16.19% |
Часто задаваемые вопросы
BSP.DE and ^STOXX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSP.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор