Сравнение BSP.DE с ^STOXX
BSP.DE (BAE Systems plc) is a stock, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 10 years, BSP.DE returned 16.82%/yr vs 6.64%/yr for ^STOXX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSP.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSP.DE показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции BSP.DE превзошли акции ^STOXX по среднегодовой доходности: 16.82% против 6.64% соответственно.
BSP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.24%
- 6 месяцев
- -7.24%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 31.63%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 9.98%
^STOXX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 5.68%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 6.64%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам BSP.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP.DE BAE Systems plc | 13.83% | 44.81% | 8.42% | 37.42% | 53.07% | 22.06% | -13.51% | 8.76% | 4.18% | -4.70% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 8.22% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 23.78% | -13.61% | 7.68% |
Correlation
The correlation between BSP.DE and ^STOXX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSP.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
BSP.DE
^STOXX
Сравнение BSP.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BSP.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSP.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.83 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.66 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSP.DE и ^STOXX
Максимальная просадка BSP.DE за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSP.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -60.54% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -9.56% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -16.56% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -22.55% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -35.55% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -1.72% | -15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -14.54% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.63% | 2.61% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSP.DE и ^STOXX
BAE Systems plc (BSP.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что BSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSP.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.12% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 10.44% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.45% | 12.31% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.65% | 14.19% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 15.13% | +12.60% |
Часто задаваемые вопросы
BSP.DE and ^STOXX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSP.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор