PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSP.DE с OR.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSP.DE с OR.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSP.DE (BAE Systems plc) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. BSP.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BSP.DE returned 32.71%/yr vs 1.34%/yr for OR.PA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSP.DE и OR.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BAE Systems plc (BSP.DE) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSP.DE показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 3.16%.

BSP.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-8.51%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.36%
1 год
-4.61%
3 года*
29.69%
5 лет*
32.71%
10 лет*
—

OR.PA

1 день
0.12%
1 месяц
-0.67%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.46%
1 год
-1.06%
3 года*
-1.17%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSP.DE и OR.PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSP.DE
BAE Systems plc		14.05%45.30%8.80%37.83%54.55%23.72%-10.55%0.90%
OR.PA
L'Oréal S.A.		3.16%9.18%-22.98%37.01%-18.84%35.74%19.27%-0.49%

Correlation

The correlation between BSP.DE and OR.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2019 г.

0.14

The correlation between BSP.DE and OR.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BAE Systems plc

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с BSP.DE:
BSP.DE с SPYBSP.DE с VOOBSP.DE с ^STOXXBSP.DE с ARKQBSP.DE с GSKBSP.DE с ITABSP.DE с KTOS
Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с MDLZOR.PA с LVMUY

Доходность на риск

BSP.DE vs. OR.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSP.DE
Ранг доходности на риск BSP.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSP.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSP.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSP.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSP.DE c OR.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems plc (BSP.DE) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSP.DEOR.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.07

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.09

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-0.21

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSP.DE vs. OR.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSP.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа OR.PA равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSP.DE и OR.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSP.DEOR.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BSP.DE и OR.PA

Максимальная просадка BSP.DE за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки OR.PA в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSP.DE и OR.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSP.DEOR.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-51.77%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-15.20%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.11%

-29.92%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.11%

-29.92%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-15.73%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-12.17%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

8.10%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BSP.DE и OR.PA

BAE Systems plc (BSP.DE) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSP.DEOR.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.01%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

19.87%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

25.77%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

24.57%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

22.58%

+8.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSP.DE и OR.PA

Дивидендная доходность BSP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности OR.PA в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSP.DE
BAE Systems plc		2.18%2.32%3.04%2.83%3.57%4.95%7.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.94%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSP.DE и OR.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems plc и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BSP.DE and OR.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSP.DE и OR.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор