PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNSX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNSX и USMTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с TXRIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BSNSX и USMTX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BSNSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNSXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

3.86

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

6.92

-4.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

3.29

-1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

6.97

-5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

36.30

-29.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNSX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNSXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.86

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

2.60

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.09

-1.19

Корреляция

Корреляция между BSNSX и USMTX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и USMTX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и USMTX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNSXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-1.98%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.40%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-1.92%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.30%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.19%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.08%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и USMTX

Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNSXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.22%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

0.40%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

0.70%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

0.72%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

0.75%

+2.64%