Сравнение BSMY с SOXQ
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMY returned 7.58% vs 109.28% for SOXQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
BSMY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.30% | 3.82% | -1.86% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 6.72% |
Correlation
The correlation between BSMY and SOXQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSMY
SOXQ
Сравнение BSMY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMY | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.83 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 20.69 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMY и SOXQ
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -46.01% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -18.86% | +15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -18.86% | +17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -12.85% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 5.30% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) составляет 0.93%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что BSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 19.92% | -18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 35.76% | -33.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 41.59% | -38.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 37.91% | -32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 37.65% | -32.53% |
Сравнение комиссий BSMY и SOXQ
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и SOXQ
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности SOXQ в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.31% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and SOXQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to BSMY (0.93%). In terms of maximum drawdown, BSMY dropped -6.81% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 109.28% vs 7.58% for BSMY. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 109.28% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.
BSMY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.30% for SOXQ.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор