Сравнение BSMY с BESF
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. BSMY is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 19.74%.
BSMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMY и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 1.43% | 6.20% |
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
Correlation
The correlation between BSMY and BESF is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. BESF — Ранг доходности на риск
BSMY
BESF
Сравнение BSMY c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMY | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMY | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.87 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок BSMY и BESF
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -9.89% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.88% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -2.45% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 24.33% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 24.33% | -19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 24.33% | -19.10% |
Сравнение комиссий BSMY и BESF
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и BESF
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности BESF в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.31% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and BESF have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.53% for BSMY.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Bastion. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор