PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMY с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMY с BSMQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Invesco - BSMY tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index while BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMY returned 7.85% vs 2.85% for BSMQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSMY и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMY показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.96%.

BSMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.40%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.89%
1 год
7.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
-0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.85%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMY и BSMQ

2026 (YTD)20252024
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		1.91%3.82%-1.86%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.96%3.12%0.44%

Correlation

The correlation between BSMY and BSMQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.40

Over the past year, the correlation between BSMY and BSMQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMY:
BSMY с BESFBSMY с RINTBSMY с HYMBBSMY с TNGYBSMY с CALIBSMY с MEARBSMY с FUMB
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с RMNYBSMQ с MUBBSMQ с CALIBSMQ с MEARBSMQ с FUMBBSMQ с RJMI

Доходность на риск

BSMY vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMY
Ранг доходности на риск BSMY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMY c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMYBSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.17

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.46

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

8.73

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.12

23.02

-14.90

BSMY vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMY на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMQ равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMY и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSMY и BSMQ

Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMYBSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.81%

-13.18%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-0.33%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.13%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.44%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMY и BSMQ

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMYBSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.41%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

0.93%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

1.32%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

2.66%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.77%

+0.41%

Сравнение комиссий BSMY и BSMQ

И BSMY, и BSMQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMY и BSMQ

Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BSMQ в 2.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.75%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
BSMY
Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF		3.48%3.31%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMY and BSMQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSMY has higher volatility (0.98%) compared to BSMQ (0.41%). In terms of maximum drawdown, BSMY dropped -6.81% vs BSMQ's -13.18%.

On 1-year performance, BSMY leads with 7.85% vs 2.85% for BSMQ. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMY has performed better with a 7.85% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMY and BSMQ have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMY has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.75% for BSMQ.

BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index.

BSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMY и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор