Сравнение BSMY с ENFR
BSMY (Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BSMY is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while ENFR is a Infrastructure Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, BSMY returned 5.47% vs 25.93% for ENFR. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSMY charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности BSMY и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMY показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.09%.
BSMY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
ENFR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 14.82%
- С начала года
- 25.09%
- 1 год
- 25.93%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 21.52%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 8.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $695.97K | $580.02K | $490.05K | |
| $5.57M | $4.08M | $3.12M |
Сравнение доходности по годам BSMY и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 0.12% | 3.82% | -1.86% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 25.09% | 5.88% | 13.96% |
Correlation
The correlation between BSMY and ENFR is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between BSMY and ENFR has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMY vs. ENFR — Ранг доходности на риск
BSMY
ENFR
Сравнение BSMY c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMY | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.01 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 7.35 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMY и ENFR
Максимальная просадка BSMY за все время составила -6.81%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMY и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.81% | -68.28% | +61.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -8.64% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -4.98% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -15.82% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.54% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMY и ENFR
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) составляет 1.21%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что BSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 4.95% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 12.16% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 15.29% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 19.19% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 24.65% | -19.53% |
Сравнение комиссий BSMY и ENFR
BSMY берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMY и ENFR
Дивидендная доходность BSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ENFR в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.31% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.01% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
BSMY and ENFR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENFR has higher volatility (4.95%) compared to BSMY (1.21%). In terms of maximum drawdown, BSMY dropped -6.81% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 25.93% vs 5.47% for BSMY. On fees, BSMY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 25.93% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.
ENFR has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.60% for BSMY.
BSMY is categorized as Municipal Bonds, while ENFR is Infrastructure Equities. BSMY tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for BSMY and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMY и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор