PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 3.23%/yr vs 24.70%/yr for XLG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и XLG

2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%32.08%

Correlation

The correlation between BSMW and XLG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.06

Сравнение распределения секторов BSMW и XLG

Секторы
BSMW
XLG

Финансовые услуги

1.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.3%

Технологии

0.1%
43.9%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
XLG
9.6%

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
XLG
11.3%

Технологии

BSMW
0.1%
XLG
43.9%

Сырьевые материалы

BSMW

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

BSMW

-

XLG
17.1%

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

XLG
5.8%

Энергетика

BSMW

-

XLG
2.7%

Здравоохранение

BSMW

-

XLG
7.0%

Промышленность

BSMW

-

XLG
1.9%

Недвижимость

BSMW

-

XLG

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с WEEIBSMW с RSPGBSMW с MLPA
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

BSMW vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.18

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.95

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.34

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.77

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BSMW и XLG

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-52.39%

+44.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-12.41%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-20.70%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-7.64%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.30%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и XLG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.19%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.81%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

13.32%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

18.68%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

18.84%

-13.84%

Сравнение комиссий BSMW и XLG

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и XLG

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and XLG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 24.70% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 24.70% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.60% for XLG.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while XLG is S&P 500. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.20% for XLG.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор