Сравнение BSMW с VDE
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 2.88%/yr vs 13.33%/yr for VDE. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.92%.
BSMW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.63%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.08%
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $841.82K | $828.75K | $738.16K | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам BSMW и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 0.62% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 4.05% |
Correlation
The correlation between BSMW and VDE is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | -0.14 |
The correlation between BSMW and VDE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. VDE — Ранг доходности на риск
BSMW
VDE
Сравнение BSMW c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.56 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 6.84 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и VDE
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -74.20% | +66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -15.04% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.44% | -21.41% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -8.08% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -19.88% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 5.61% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и VDE
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 6.35% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 16.50% | -14.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 21.02% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 26.13% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 29.91% | -25.00% |
Сравнение комиссий BSMW и VDE
BSMW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и VDE
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.25% | 3.24% | 3.48% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and VDE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDE has higher volatility (6.35%) compared to BSMW (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs VDE's -74.20%.
On 3-year performance, VDE leads with 13.33% vs 2.88% for BSMW. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VDE has performed better with a 13.33% return vs 2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.
BSMW has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.49% for VDE.
BSMW is categorized as Municipal Bonds, while VDE is Energy Equities. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор